Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Secretaría de Educación Abierta y Continua
Secretaría de Educación Abierta y Continua, Facultad de Ciencias-UNAM Secretaría de Educación Abierta y Continua, Facultad de Ciencias-UNAM Facultad de Ciencias

Aspectos Fundamentales de la Administración del riesgo operativo

Descripción

Desde la década de los años 90 y hasta la actualidad, diversas instituciones financieras originarias del Reino Unido, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos de América han sufrido pérdidas catastróficas ocasionadas por riesgos operativos. Estos casos señalan la importancia de identificar y administrar los riesgos operativos a los que se encuentran expuestas las instituciones financieras.
Esos hechos también han impulsado el desarrollo de la regulación en materia de administración de riesgos operativos y el establecimiento de requerimientos de capital para que las instituciones tengan la capacidad de enfrentar las posibles pérdidas causadas por esta clase de riesgo. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha sido el principal foro para la discusión y definición de esa regulación. El Segundo Acuerdo de Capitalización Bancaria publicado por ese Comité, sintetiza las mejores prácticas de gestión y de supervisión, por parte de los reguladores, en materia de administración de riesgos operativos. Por su parte, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han establecido en el Acuerdo de Solvencia II las funciones para la administración del riesgo operativo de las instituciones de seguros y el correspondiente requerimiento de capital.
En México la regulación aplicable a las instituciones financieras (como bancos, administradoras de fondos para el retiro, casas de bolsa e instituciones de seguros y fianzas) ha extendido de forma importante las funciones de administración de riesgos que tales instituciones tienen que realizar.
Este curso de administración de riesgos operativos que ofrece la Facultad de Ciencias de la UNAM, se enfoca en los elementos fundamentales de la gestión de esta clase de riesgo, particularmente a:
    a) La identificación de riesgos operativos.
    b) El establecimiento de indicadores de exposición al riesgo operativo.
    c) La estimación de las pérdidas por riesgos operativos.
    d) El establecimiento de niveles de tolerancia a la exposición a riesgos operativos.
El curso está dirigido a profesionales cuyo ejercicio esté relacionado con la administración de riesgos (en la industria o la academia) y gerentes o responsables de procesos o funciones que deseen administrar los riesgos inherentes a las tareas que supervisan.

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TEMARIO

I. Antecedentes
    I.I. Análisis de casos de pérdida por riesgo operacionales (Barings, Societe Generale, Lehman Brothers, USB, entre otros)
    I.II. Ejemplos de riesgos operacionales en la industria financiera
    I.III. Evolución de la regulación sobre riesgo operacional
II. Definición y objetivos de la administración de riesgos operacionales
    II.I. Definición y clasificación de riesgos financieros
    II.II Objetivos de la administración del riesgo operacional
    II.III. Clasificación de riesgos operacionales y de eventos de pérdida
    II.IV. Ciclo de gestión de riesgos operacionales
III. Marco normativo nacional e internacional
    III.I. Acuerdo de Basilea II, sus tres pilares
    III.II. Cálculo de capital por riesgo operacional de acuerdo con Basilea II
    III.II.I. Método básico
    III.II.II. Método estándar
    III.II.III. Método de medición avanzada
    III.III. Regulación sobre administración del riesgo operacional en el Acuerdo de Solvencia II
    III.IV. Regulación relativa a la administración de riesgos operacionales para bancos en México
    III.V. Regulación relativa a la administración de riesgos operacionales para aseguradoras y afianzadoras en México
IV. Identificación de riesgos operacionales
    IV.I. Caracterización de riesgos operacionales por su frecuencia y severidad
    IV.II. Construcción de la matriz de riesgos operacionales
    IV.II.I. Riesgos inherentes en procesos operativos
    IV.II.II. Evaluación de controles en los procesos
    IV.II.III. Riesgos operacionales residuales
    IV.III. Análisis de escenarios
    IV.IV. Autoevaluación del entorno y del control interno: Cuestionarios, entrevistas y talleres.
    IV.V. Estadísticas de pérdidas
    IV.V.I. Información interna
    IV.V.II. Información externa
V. Base de datos e informes de riesgo operacional
    V.1. Incidentes de riesgo operacional
    V.I.I Responsables del registro de incidentes
    V.I.II. Información a registrar
    V.II. Aplicaciones e inconvenientes de la base de datos
VI. Score card de riesgo operacional
    VI.I. ¿Qué es y cuál es la utilidad de un indicador clave de riesgo operacional o key risk indicator (KRI)?
    VI.II. Ejemplos de indicadores clave de riesgo operacional
    VI.III. Cómo evitar las deficiencias usuales en los indicadores de riesgo operacional
    VI.IV. Fuentes de información para el seguimiento de indicadores
    VI.V. Niveles de tolerancia al riesgo operacional
    VI.V.I. Definición y clasificación de niveles de tolerancia
    VI.V.II. Procedimientos para determinar niveles de tolerancia
    VI.V.III. Seguimiento a niveles de tolerancia
VII. Desarrollo de planes de mitigación / control
    VII.I. Análisis costo / beneficio
    VII.II. Alternativas para la mitigación y control de riesgos
VIII. Cuantificación monetaria de la exposición a riesgo operacional
    VIII.I Frecuencia y severidad de los eventos de pérdida
    VIII.I.I Problemática que presenta la información de pérdidas por riesgo operacional
    VIII.I.II. Modelos estadísticos más frecuentemente usados
    VIII.II. Cuantificación de la exposición global a riesgo operacional
    VIII.II.I. Pérdida esperada
    VIII.II.II. Concepto e interpretación de Valor en Riesgo operacional
    VIII.II.III. Pérdida no esperada y Valor en Riesgo (VaR)
    VIII.II.IV. Estructura de correlaciones


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Actividades en curso:

Introducción a la programación en R y su aplicación a la inferencia estadística Introducción a la programación en R y su aplicación a la inferencia estadística
Del 18 de agosto al 13 de octubre
Curso semi-presencial de Bioestadística Curso semi-presencial de Bioestadística
Del 20 de agosto al 12 de septiembre
Diplomado Ordenamiento Ecológico, Impacto y Restauración Ambiental Diplomado Ordenamiento Ecológico, Impacto y Restauración Ambiental
Del 7 de agosto del 2018 al 19 de febrero de 2019
Introducción al análisis de datos y la visualización científica con Python Introducción al análisis de datos y la visualización científica con Python
Del 25 al 31 de julio de 2018
Curso Protocolos Moleculares: PCR y Secuenciación de DNA Curso Protocolos Moleculares: PCR y Secuenciación de DNA
Del 30 de julio al 3 de agosto
Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental Diplomado en Derecho y Gestión Ambiental
Del 6 de abril al 10 de agosto
Diplomado de titulación en Física: Actualización docente. <br /> Cursos y/o Diplomado Diplomado de titulación en Física: Actualización docente.
Cursos y/o Diplomado
Diplomado aprobado como opción de titulación para la carrera de Física
Del 7 de septiembre de 2017 al 13 de diciembre de 2018
Inscripciones abiertas para todos los cursos por iniciar
(consulta programación aquí)
Diplomado en Minería de datos Diplomado en Minería de datos
Del 3 de Agosto de 2018 al 18 de enero del 2019
Diplomado en Teledetección, Sistemas de Información Geográfica y Modelado Espacial aplicado al estudio de los recursos naturales Diplomado en Teledetección, Sistemas de Información Geográfica y Modelado Espacial aplicado al estudio de los recursos naturales
Del 11 de mayo de 2018 al 15 de febrero de 2019
Diplomado en finanzas corporativas y bursátiles Diplomado en finanzas corporativas y bursátiles
Del 30 de Enero al 2 de Octubre

Ligas de interés:

Media Campus. Espacio para material educativo
Media Campus
Descarga Cultura. El podcast cultural de la Universidad
Descarga Cultura
El Proyecto Universitario de Enseñanza de las Matemáticas Asistida por Computadora (PUEMAC)
P.U.E.M.A.C.
Reposital, Material Educativo
Repositorio Digital Universitario
de Materiales Didácticos
Campus Central de CU, Patrimonio Cultural de la Humanidad
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